期權 公式

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[PDF] 美式選擇權的定價－隱含相信模型及美國S&P100指數選擇 ... - 政治大學Nantou, Taiwan, R.O.C., E-mail: [email protected]. ... 權的定價公式為之，此法將因忽略美式選擇權提早執行的價值而造成分析上的.期权平价原理 - CME Group通过代数运算，这个公式可以写成期货价格减去看涨期权价格加上看跌期权价格减去行权价等于0，即f - c + p – k = 0。

若非如此，就存在套利机会。

举个例子，期货价格为100， ... |