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選擇權理論價揭示選擇權的敏感性參數，提供選擇權交易的決策參考。

... 理論價：選擇權理論價是根據Black-Scholes model ，以台股加權指數與其歷史波動率為參數所計算 ... ComponentArtMenu::Unlicensedcontrol.Clickhereformoreinformation      下單教學-[1702]選擇權理論價 選擇權理論價揭示選擇權的敏感性參數，提供選擇權交易的決策參考。

【如何開啟】 方法一：從功能列的「行情報價」→1702選擇權理論價 方法二：輸入「+1702」後按Enter 【功能選單說明】 商品種類下拉選擇台指選及其他國內交易的選擇權商品。

商品月份下拉選擇不同月份的選擇權商品。

試算模式-系統預設以期貨價為標的價、30日歷史波動率、即時到期日等參數進行試算 試算模式-情境模擬：包含三個參數可以調整標的物：1. 系統：以期貨價格為標的物價格。

2. 自訂：可自行輸入標的物價格。

波動率：1. 歷史：30日歷史波動率。

2. 隱含：取隱含波動率。

3. 自訂：可自行輸入波動率。

到期日：1. 系統：取系統計算的即時到期日。

2. 自訂：可自行輸入到期日。

匯出至excel點選按鈕，將資料匯出至excel，同時開啟excel. 【報價畫面說明】報價畫面以T字報價呈現，左邊為買權(Call)，右邊為賣權(Put)，中間為履約價。

在報價欄位上以滑鼠點按二下，可將成交價帶入下單匣。

【理論價計算方式說明】 理論價：選擇權理論價是根據Black-Scholesmodel，以台股加權指數與其歷史波動率為參數所計算出來。

成交價：選擇權成交價。

乖離：成交價與理論價的乖離程度。

當成交價偏離理論價愈遠時其乖離愈大，代表未來極有可能進行修正，產生與理論價格的收斂效應。

波動率：選擇權隱含波動率。

Delta：衡量選擇權標的物價格變動一個單位時，對選擇權價格的影響。

例如履約價7500點的台指買權，若其Delta值=0.4812，表示台指期貨漲100點時，選擇權的價格會增加48點。

Gamma：衡量 Delta 的敏感度。

也就是當標的物價格變動一個單位時， 對Delta 值的影響。

例如履約價7500點的台指買權，若其Gamma值=0.0008，表示台指期貨漲100點時，選擇權的Delta值會增加0.08。

Theta：衡量選擇權時間價值流失的速度。

 Theta 負值越大，選擇權的價格受到選擇權到期日逼近的影響越大。

例如履約價7500點的台指買權，若其Theta值=-4.0149，表示在標的價格不變的情況下，選擇權的價格每日會減少4點。

Vega：衡量選擇權隱含波動率變動一個單位時，對選擇權價格的影響。

例如履約價7500點的台指買權，若其Vega值=7.6241，表示隱含波動率增加1個百分點時，選擇權的價格會增加7.6點。